A robust approach to finite mixture models using the multivariate skew t distribution

摘要

本篇論文中，在多變量偏斜t分佈 (多變量t分佈的一種延伸，具有額外的參數用以調整不對稱性) 的架構上，我們提出具有穩健性的有限混合模型之建模方法。由於這個模型的概似函數相當地複雜，我們提出二種蒙地卡羅期望─最大值 (MCEM) 演算法，稱為MCECM與MCECME演算法，來計算參數的最大概似估計值。此外，我們也提出一種基於訊息 (information-based) 的方法來計算最大概似估計量的漸進共變異數矩陣。在本文中，有關起始值的選取，蒙地卡羅樣本數以及收斂條件等問題，我們也有論述。最後，我們透過二組實際的例子來闡述我們所提出來的方法。